MENU

NTAA 国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)加盟 日本テクニカルアナリスト協会 特定非営利活動法人(NPO法人)

テクニカル分析 先行研究論文

テクニカル分析 先行研究論文

国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)のジャーナルに掲載された論文一覧です(3次試験合格論文と

は限りません)。論文内容はIFTAのHPをご参照ください。

http://www.ifta.org/publications/journal/

IFTA ジャーナル掲載年 論文タイトル 執筆者名
2018 “Regularity of Tipping Points of Market Based on Frequency of Renewal of New Values in Price Movements”

「価格変動における新値の更新回数によるマーケットの転換点の規則性」

岡本教孝(NTAA)
2017 “CONSENSUS RATIO AND TWO-STEPS SELECTION TO DETECT PROFITABLE STOCKS” 鈴木智也(NTAA)
2017年ジョン・ブルークス賞受賞
2016 “Entropy of Market Profile State Analysis of Trend Day Occurs in The Futures Market” 西村三養子(NTAA)
2016年ジョン・ブルークス賞受賞
2015 “Contrail index” 野澤光希(NTAA)
2015 “New Risk Hedge Method Utilizing Volatility Indexes”
「恐怖指数を活用した投資手法~日経VIを活用した日経平均リバウンドの有効性~」
田代昌之(NTAA)
2014 “Points and Line Chart”
「ポイントと線のチャート」
モハメッド・アシュラフ・マフフーズ
2014 “Analysis of Up/Down Price Difference in Near Closing Time Range”
「大引前時間帯別・上昇/下落価格差分析」
中村貴司(NTAA)
2014 “Application of Internal Patterns of Fibonacci Retracement on the Currency Exchange Market”
「為替市場におけるフィボナッチ・リトレースメントの適用性」
ビクトル・パシコヴ
2014 “Confirmation of the Market Trend and Trend Reversal by “Bake-Ashi” Analysis”
「“バケ足” 分析によるトレンドと天底の確認」
酒井慶喜(NTAA
2013年ジョン・ブルークス賞受賞
2013 “Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach”
「ヒストリカル・シミュレーション・アプローチを使ったレジーム・スイッチング・トレーディング・バンド」
ティモシー・フォング
2013 “Using a Volatility Adjusted Stop Loss (VASL) to Enhance Trading Returns”
「ボラティリティー調整を行ったストップ・ロス(VASL)の利用によるトレーディング収益の拡大」
エドワード・ローソン
2013 “Momentum Indicators: An Empirical Analysis of the Concept of Divergences”
「モメンタム指標:ダイバージェンス概念の実証分析」
ステファン・ベルサー
2012 “Applying Head-and-Shoulders Pattern on MACD Histogram Indicator to Forecast Market Direction”
「ヘッド・アンド・ショルダーズ・パターンのMACDヒストグラムへの適用による相場の方向性予測」
モハメド A エラッサ
2012 “Trading Strategies Based on New Fluctuation Tests”
「新しい波動テストに基づく取引戦略」

ダニエル・ゼィギ 

ドミニク・ウィード

2012 “An Introduction to W. D. Gann’s Time Cycles”
「ギャン理論におけるタイム・サイクルへの導入」
ミカエル・ボンデッソン
2012 “Moving Averages 3.0”
「移動平均線3.0」
マンフレッド G ダッチャー
2012 “Applying Trading Strategies to Price Channel Breakout Trading—Statistical Significance of Channel Breakout Variation”
「チャネル・ブレイクアウトへのトレーディング戦略の応用 ―チャネル・ブレイクアウトの統計的有意性」
ロビン・ボルド
2011 “Some Mathematical Implications of the Original RSI”
Concept: Empirical Interpretation and Consequences for Technical Analysis (MFTA Research)
「当初のRSIにおける数学的意味合い  ~経験的解釈とテクニカル分析への影響~」(MFTA論文)
パイロス Th. イアーノ
2010 “Measuring Buy and Sell balance using the VB Chart”
「VBチャートを使った買いと売りのバランス測定」
脇屋徳尚(NTAA)
2010 “Volume Breadth Index (VBI)©-A New Market Breadth Indicator for Analysis of Emerging Markets-“
「ボリューム幅インデックス(VBI)©  ~新興市場分析のための、新しい市場の厚み算定指標~」
アイマンバヨウミ
2010 “In-Yo Psychological Line”
「陰陽のサイコロジカルライン」
野口昌克(NTAA)
2010 “Technical Tools and Equity Selection-A Reward/Risk Rating Indicator for theStock Market Components-“
「テクニカル・ツールと株式銘柄選択 ~株式のリスク・リウォード指標~」
フランチェスコ・カルーソ
2009 “Optimisation of Trailing Stoplosses”
「トレーリング・ストップロスの最適化」
ディビット・リントン
2009 “Can Technical Trading Systems Help in Volatile and Declining Markets?”
「テクニカル・トレーディング・システムは、動きの激しい下落相場で機能するか?」
フレッド KH タム
2009 “Fibonacci Retracements—A Dynamic Approach for Trend Indication and Optimised Trade Entry Timing”
「フィボナッチ・リトレースメント  ~トレンド判定とエントリータイミングを最適化するダイナミック・アプローチ~」
ジョージ・ウィリング
2008 “Using A Color Spectrum To Represent Changes In The WAKO Volume Ratio On Candlestick”
「ワコー・ボリューム・レシオのローソク足への利用におけるカラー・スペクトルの利用」
チャートステワート・ガウルト
2008 “How Well do Traditional Momentum Indicators Work?”
「伝統的なモメンタム・インディケーターはどれくらい有効なのか?」
シンシア・A・カセ
2008 “Harmonic Ratios as Applied To Commodity Market Technical Analysis”
「商品市場のテクニカル分析に適用される調和的比率」
ジョージ・アレクサンダー・マクレーン
2008 “Alteration of Price Movement Dynamics on a Chart via Quantization of the Change in Closing Prices”
「終値の量子化によるチャート価格変動力学の修正」
モハメッド・El サイド
2005 “Three (Behavioral) Models from France for Technical Analysis”
「フランスで開発された3つの行動ファイナンス・モデル」
ヘンリー・プルーデン博士
2005 “Using Indicators from the Derivatives Markets to Forecast FX Moves”
「デリバティブ・マーケット指標を使った為替市場の予測」
ジャン-マルク・ギーヨ
2005 “Applying Cycle and Channel Analysis to Forecast the Breakout Direction of symmetrical Triangles”
「サイクルとチャネル分析を適用したシンメトリカル・トライアングルのブレイクアウト方向性の予測」
ドナルト・W・ドニー
2005 “Timing Analysis Using the Trend Extraction Timing Model (TTM)”
「トレンド抽出タイミング・モデル(TTM)を用いたタイミング分析」
新見明弘(NTAA)
2004 “Momentum Strategies Applied To Sector Indices”
「セクター指数へのモメンタム戦略の適合性」
メンサーポシンシィ
2004 “Market Internal Analysis In Asia”
「アジア市場の内部分析」
テッド・ヒュ・チェン
2004 “Using Japanese Candlestick Reversal Patterns in the Arab and Mediterranean Developing Markets”
「日本のローソク足の転換パターンのアラブ地域と地中海沿岸の新興市場での利用」
アイマン アーメド ワークド
2004 “Derivation of Buying and Selling Signals Based on the Analyses of Trend Changes and Future Price Ranges”
「トレンド変化と先物価格レンジ分析に基づく売買シグナルの派生」
山田史郎(NTAA)
2004 “Wyckoff Laws: A Market Test (Part A)”
「ワイコフ法」を使った市場テスト(パートA)
ヘンリー・プルーデン博士、ヴィスティン教授、ショーラー・ベナード博士
2004 “Twelve Chart Patterns Within A Cobweb”
「レーダー・チャートにおける12のチャート・パターン」
クロード・マターン
2002 “A Survey of Volume Indicators”
「出来高指標の調査」
ジョン・ボリンジャー
2002 “The Application of Fibonacci Retracements and Extensions to J. Welles Wilder Jr.’s Relative Strength Index”
「フィボナッチ・リトレースメントとエクステンションのJワイルダー開発のRSIへの応用」
インゴ・W・バッチャー
2002 “Probability Predictions of Currency Movements ~Judgement and Technical Analysis~”
「為替市場における確率予想  ~人間の判断とテクニカル分析~」
アンドリューC.ポロック、アレックス・マコーレー、メアリーE.トムソンとディレック・オンカルアータィ
2002 “The Need for Performance Evaluation in Technical Analysis ~A Critical Study of Performance Statistics for Trading Systems in Changing Market Behavior~”
「テクニカル分析におけるパフォーマンス評価の必要性 ~変化する市場環境下における売買システムのパフォーマンス統計に対する批評的研究~」
フェリックス・ギャッシヤ
2000 “Using Technical Analysis in Asset Allocation of Japanese and U.S. Stocks”
「日本株と米国株の資産配分におけるテクニカル分析の利用」
岡本博(NTAA)
2000 “Head-and-Shoulders Accuracies and How to Trade Them”
「ヘッド・アンド・ショルダーズ・パターンの精度と利用法」
サージ・リーダーマン
2000 “A Different Way To Forecast An Index’s Behavior”~Based On The Very Old Principles Of Support And Resistance~
「指数の動きを予測する異なる方法  ~古典的な支持線と抵抗線に基づく手法~」
ウィッセ・オリバー・トゥラブ
2000 “The Accuracy of Candlestick Analysis Using the German Stock Market Index (DAX)”
「ドイツDAX指数におけるローソク足分析の精度」
リーザ・ダライアス・モンタッサ
2000 “Predicting the Exchange Rate”
~A Comparison of Econometric Models, Neural Networks and Trading Systems~

「為替レートの予測 ~計量経済学モデル、ニューラル・ネットワークと売買システムの比較~」
ジャンパオロ・ガビ、ルッジェーロ・コロンボ、リカルド・ブラマンテ、マリア・パオラ・ビオラ、パオロ・デ・ビト、アルベルト・チュミエット

各種リンク

 IFTA2018KUALA LUMPUR
 公式ウェブサイトへ
こちらをクリックしてください