テクニカル分析 先行研究論文
国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）のジャーナルに掲載された論文一覧です（3次試験合格論文と
は限りません）。論文内容はIFTAのHPをご参照ください。
https://www.ifta.org/publications/journal/
| IFTA ジャーナル掲載年 | 論文タイトル | 執筆者名 |
| 2025 | “Serious drawdowns in Trend-Following Strategies and avoiding them with Regime Switching Model” 「トレンドフォロー戦略における深刻なドローダウンの存在と |
安達 誠司（NTAA） |
| 2024 | “THE SIMILARITIES IN VARIOUS MARKETS AND TIMEFRAMES, THROUGH QUANTITATIVE COMPARISON METHODS, AND ITS APPLICATION TO TRADING SYSTEMS” 「市場間・時間枠間での定量的相場比較手法の開発並びに、 |
柿本 展明（NTAA） |
| 2021 | “OBSERVATION OF YIELD POINTS OF TRENDS”
「トレンドの降伏点観測」 |
岡田 真治（NTAA） ※2021年ジョン・ブルークス賞受賞 |
| 2019 | “the relationship between constituent elements of a triangle and percentage change after triangle formation”
「三角保合の構成要件とその後の騰落率の関係について」 |
齋藤 精（NTAA） |
| 2018 | “Regularity of Tipping Points of Market Based on Frequency of Renewal of New Values in Price Movements”
「価格変動における新値の更新回数によるマーケットの転換点の規則性」 |
岡本 教孝（NTAA） |
| 2017 | “CONSENSUS RATIO AND TWO-STEPS SELECTION TO DETECT PROFITABLE STOCKS”
「人工知能の集合知によるアルゴリズム運用」 |
鈴木 智也（NTAA） ※2017年ジョン・ブルークス賞受賞 |
| 2016 | “Entropy of Market Profile State Analysis of Trend Day Occurs in The Futures Market”
「マーケットプロファイルのエントロピー ～各先物市場でのトレンドデー検出の新手法～」 |
西村 三養子（NTAA） ※2016年ジョン・ブルークス賞受賞 |
| 2015 | “Contrail index” | 野澤 光希（NTAA） |
| 2015 | “New Risk Hedge Method Utilizing Volatility Indexes” 「恐怖指数を活用した投資手法～日経VIを活用した日経平均リバウンドの有効性～」 |
田代 昌之（NTAA） |
| 2014 | “Points and Line Chart” 「ポイントと線のチャート」 |
モハメッド・アシュラフ・マフフーズ |
| 2014 | “Analysis of Up/Down Price Difference in Near Closing Time Range” 「大引前時間帯別・上昇/下落価格差分析」 |
中村 貴司（NTAA） |
| 2014 | “Application of Internal Patterns of Fibonacci Retracement on the Currency Exchange Market” 「為替市場におけるフィボナッチ・リトレースメントの適用性」 |
ビクトル・パシコヴ |
| 2014 | “Confirmation of the Market Trend and Trend Reversal by “Bake-Ashi” Analysis” 「“バケ足” 分析によるトレンドと天底の確認」 |
酒井 慶喜（NTAA） ※2013年ジョン・ブルークス賞受賞 |
| 2013 | “Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach” 「ヒストリカル・シミュレーション・アプローチを使ったレジーム・スイッチング・トレーディング・バンド」 |
ティモシー・フォング |
| 2013 | “Using a Volatility Adjusted Stop Loss (VASL) to Enhance Trading Returns” 「ボラティリティー調整を行ったストップ・ロス（VASL）の利用によるトレーディング収益の拡大」 |
エドワード・ローソン |
| 2013 | “Momentum Indicators: An Empirical Analysis of the Concept of Divergences” 「モメンタム指標：ダイバージェンス概念の実証分析」 |
ステファン・ベルサー |
| 2012 | “Applying Head-and-Shoulders Pattern on MACD Histogram Indicator to Forecast Market Direction” 「ヘッド・アンド・ショルダーズ・パターンのMACDヒストグラムへの適用による相場の方向性予測」 |
モハメド A エラッサ |
| 2012 | “Trading Strategies Based on New Fluctuation Tests” 「新しい波動テストに基づく取引戦略」 |
ダニエル・ゼィギ |
| 2012 | “An Introduction to W. D. Gann’s Time Cycles” 「ギャン理論におけるタイム・サイクルへの導入」 |
ミカエル・ボンデッソン |
| 2012 | “Moving Averages 3.0” 「移動平均線3.0」 |
マンフレッド G ダッチャー |
| 2012 | “Applying Trading Strategies to Price Channel Breakout Trading—Statistical Significance of Channel Breakout Variation” 「チャネル・ブレイクアウトへのトレーディング戦略の応用 ―チャネル・ブレイクアウトの統計的有意性」 |
ロビン・ボルド |
| 2011 | “Some Mathematical Implications of the Original RSI” Concept: Empirical Interpretation and Consequences for Technical Analysis (MFTA Research) 「当初のRSIにおける数学的意味合い ～経験的解釈とテクニカル分析への影響～」（MFTA論文） |
パイロス Th. イアーノ |
| 2010 | “Measuring Buy and Sell balance using the VB Chart” 「VBチャートを使った買いと売りのバランス測定」 |
脇屋 徳尚（NTAA） |
| 2010 | “Volume Breadth Index (VBI)©-A New Market Breadth Indicator for Analysis of Emerging Markets-“ 「ボリューム幅インデックス(VBI)© ～新興市場分析のための、新しい市場の厚み算定指標～」 |
アイマンバヨウミ |
| 2010 | “In-Yo Psychological Line” 「陰陽のサイコロジカルライン」 |
野口 昌克(NTAA) |
| 2010 | “Technical Tools and Equity Selection-A Reward/Risk Rating Indicator for theStock Market Components-“ 「テクニカル・ツールと株式銘柄選択 ～株式のリスク・リウォード指標～」 |
フランチェスコ・カルーソ |
| 2009 | “Optimisation of Trailing Stoplosses” 「トレーリング・ストップロスの最適化」 |
ディビット・リントン |
| 2009 | “Can Technical Trading Systems Help in Volatile and Declining Markets?” 「テクニカル・トレーディング・システムは、動きの激しい下落相場で機能するか？」 |
フレッド KH タム |
| 2009 | “Fibonacci Retracements—A Dynamic Approach for Trend Indication and Optimised Trade Entry Timing” 「フィボナッチ・リトレースメント ～トレンド判定とエントリータイミングを最適化するダイナミック・アプローチ～」 |
ジョージ・ウィリング |
| 2008 | “Using A Color Spectrum To Represent Changes In The WAKO Volume Ratio On Candlestick” 「ワコー・ボリューム・レシオのローソク足への利用におけるカラー・スペクトルの利用」 |
チャートステワート・ガウルト |
| 2008 | “How Well do Traditional Momentum Indicators Work?” 「伝統的なモメンタム・インディケーターはどれくらい有効なのか？」 |
シンシア・A・カセ |
| 2008 | “Harmonic Ratios as Applied To Commodity Market Technical Analysis” 「商品市場のテクニカル分析に適用される調和的比率」 |
ジョージ・アレクサンダー・マクレーン |
| 2008 | “Alteration of Price Movement Dynamics on a Chart via Quantization of the Change in Closing Prices” 「終値の量子化によるチャート価格変動力学の修正」 |
モハメッド・El サイド |
| 2005 | “Three (Behavioral) Models from France for Technical Analysis” 「フランスで開発された３つの行動ファイナンス・モデル」 |
ヘンリー・プルーデン博士 |
| 2005 | “Using Indicators from the Derivatives Markets to Forecast FX Moves” 「デリバティブ・マーケット指標を使った為替市場の予測」 |
ジャン-マルク・ギーヨ |
| 2005 | “Applying Cycle and Channel Analysis to Forecast the Breakout Direction of symmetrical Triangles” 「サイクルとチャネル分析を適用したシンメトリカル・トライアングルのブレイクアウト方向性の予測」 |
ドナルト・W・ドニー |
| 2005 | “Timing Analysis Using the Trend Extraction Timing Model (TTM)” 「トレンド抽出タイミング・モデル（TTM）を用いたタイミング分析」 |
新見 明弘（NTAA） |
| 2004 | “Momentum Strategies Applied To Sector Indices” 「セクター指数へのモメンタム戦略の適合性」 |
メンサーポシンシィ |
| 2004 | “Market Internal Analysis In Asia” 「アジア市場の内部分析」 |
テッド・ヒュ・チェン |
| 2004 | “Using Japanese Candlestick Reversal Patterns in the Arab and Mediterranean Developing Markets” 「日本のローソク足の転換パターンのアラブ地域と地中海沿岸の新興市場での利用」 |
アイマン アーメド ワークド |
| 2004 | “Derivation of Buying and Selling Signals Based on the Analyses of Trend Changes and Future Price Ranges” 「トレンド変化と先物価格レンジ分析に基づく売買シグナルの派生」 |
山田 史郎（NTAA） |
| 2004 | “Wyckoff Laws: A Market Test (Part A)” 「ワイコフ法」を使った市場テスト（パートA） |
ヘンリー・プルーデン博士、ヴィスティン教授、ショーラー・ベナード博士 |
| 2004 | “Twelve Chart Patterns Within A Cobweb” 「レーダー・チャートにおける12のチャート・パターン」 |
クロード・マターン |
| 2002 | “A Survey of Volume Indicators” 「出来高指標の調査」 |
ジョン・ボリンジャー |
| 2002 | “The Application of Fibonacci Retracements and Extensions to J. Welles Wilder Jr.’s Relative Strength Index” 「フィボナッチ・リトレースメントとエクステンションのJワイルダー開発のRSIへの応用」 |
インゴ・W・バッチャー |
| 2002 | “Probability Predictions of Currency Movements ~Judgement and Technical Analysis~” 「為替市場における確率予想 ～人間の判断とテクニカル分析～」 |
アンドリューC.ポロック、アレックス・マコーレー、メアリーE.トムソンとディレック・オンカルアータィ |
| 2002 | “The Need for Performance Evaluation in Technical Analysis ~A Critical Study of Performance Statistics for Trading Systems in Changing Market Behavior~” 「テクニカル分析におけるパフォーマンス評価の必要性 ～変化する市場環境下における売買システムのパフォーマンス統計に対する批評的研究～」 |
フェリックス・ギャッシヤ |
| 2000 | “Using Technical Analysis in Asset Allocation of Japanese and U.S. Stocks” 「日本株と米国株の資産配分におけるテクニカル分析の利用」 |
岡本 博(NTAA) |
| 2000 | “Head-and-Shoulders Accuracies and How to Trade Them” 「ヘッド・アンド・ショルダーズ・パターンの精度と利用法」 |
サージ・リーダーマン |
| 2000 | “A Different Way To Forecast An Index’s Behavior”~Based On The Very Old Principles Of Support And Resistance~ 「指数の動きを予測する異なる方法 ～古典的な支持線と抵抗線に基づく手法～」 |
ウィッセ・オリバー・トゥラブ |
| 2000 | “The Accuracy of Candlestick Analysis Using the German Stock Market Index (DAX)” 「ドイツDAX指数におけるローソク足分析の精度」 |
リーザ・ダライアス・モンタッサ |
| 2000 | “Predicting the Exchange Rate” ~A Comparison of Econometric Models, Neural Networks and Trading Systems~ 「為替レートの予測 ～計量経済学モデル、ニューラル・ネットワークと売買システムの比較～」 |
ジャンパオロ・ガビ、ルッジェーロ・コロンボ、リカルド・ブラマンテ、マリア・パオラ・ビオラ、パオロ・デ・ビト、アルベルト・チュミエット |