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NTAA 国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)加盟 日本テクニカルアナリスト協会 特定非営利活動法人(NPO法人)

順位相関係数

順位相関係数(RCI=Rank Correlation Index)

時間と価格が関連性を持たずに独立して動くことを前提として、ある期間における時間と価格に順位をつけ、スピアマンの数式に当てはめて計算します。-100から+100までの数値で表されます。これを0から100になるようにしたものを循環行程係数と呼びます。なお、トレンドが発生している場合、つまり時間と共に価格がある方向性を持って推移している場合には、時間と価格の相関関係が高まっており、時間と価格が独立して動いているという前提が崩れてしまうという弱点を持っています。

順位相関係数

① 直近を1とし、過去に1つ遡るごとに1ずつ加算した時間の順位番号をつけます。
② 計算期間の中で終値の高い順に1から番号をつけ、価格の順位番号にします。
③ 時間の順位番号と価格の順位番号の差の2乗を計算し、計算期間の合計を計算します。
④ 順位相関係数=100×(1-6×③の値÷(計算期間×(計算期間の2乗-1)))

循環行程係数

循環行程係数=50+順位相関係数÷2

 

※ 日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です。

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