セミナー情報 Seminar
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機械学習3：リスクパリティ戦略は市場の混乱要因か？それとも理想的な投資対象か？
- セミナー（講演5部）：『機械学習3：リスクパリティ戦略は市場の混乱要因か？それとも理想的な投資対象か？』
- 講師：森谷 博之氏 QUASARS22代表
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：2月8日（金）18：30～20：00
- 内容：リーマンショック以降、リスクパリティ戦略が投資家の注目を浴び、残高はうなぎのぼりです。最近はボラティリティの変動要因として、リスクパリティが話題に上るケースも出てきました。本セミナーでは価格はなぜ変動するのか、ボラティリティとは何か？という基本的な問題からはじめて、リスクパリティ戦略とは何か？ヘッジファンドの採用するリスクパリティ戦略とは何か？リスクパリティと順張り、逆張り戦略との関係、投資効率などについて分析し、そして最先端の階層的リスクパリティについて説明していきます。
参考文献：「Python3ではじめるシステムトレード」、日経ソフトウェア2018年「金融データをPythonで分析してみよう」 企業研究34号（2019年3月発行予定）「階層的リスクパリティ：理想的なポートフォリオ構築への道」 - 講師プロフィール：外資系金融機関でデリバティブのマーケットメイク、トレーディング、リスク管理に従事した後、1999年に独立、ファンドの組成、為替オーバーレイビジネスに関わる。2010年にQuasars22をシンガポールに設立、2016年に「Python3ではじめるシステムトレード」を上梓。中央大学兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。
- 受講対象者：どなたでも参加できます。
- 会員向けセミナー動画配信：有