２銘柄の値動きを活用したペアトレーディング手法の紹介
9月25日
- セミナー（数理研究部）：『２銘柄の値動きを活用したペアトレーディング手法の紹介』
- 講師： 宮野 安弘氏 IT＆経営コンサルタント
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：9月25日（木）18：30～20：00
- 内容：値動きが反相関の関係にある銘柄を２つ選び、それらの値動きを状態空間時系列モデルで推定することで、２銘柄を交互に売買して常に上昇局面で利益を追う、統計的裁定による利益追求を行うモデルを紹介する。銘柄選びには１）のクラスター分析手法を活用し、選んだ２銘柄を紹介したカルマンフィルターによる価格・収益の追従による売買を繰り返す手法で利益を追求するペアトレーディングの手法を紹介する。