株価の分析への状態空間時系列モデルの応用（２）
7月29日
- セミナー（数理研究部）：『株価の分析への状態空間時系列モデルの応用（２）』
- 講師： 宮野 安弘氏 IT＆経営コンサルタント
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：7月29日（火）18：30～20：00
- 内容：先物取引をカルマンフィルターで分析することで、コメの先物市場等で問題になっている原資産価値のそもそもの正しい価格はいくらか？が分析できれば、通常のARMAやARCH/GARCHで組んだモデルでもかなりの精度で先物価格が推定できるようになる過程を紹介する。このように、未知のパラメータ推定手法をマスターすることで、オプション価格だけでなく、社債やソブリン価格の金利の期間構造モデルのパラメータ推定や、デフォルト確率の推定手法への応用もひろがる。