株価分析への状態空間モデル（カルマンフィルター）の応用（１）
6月26日
- セミナー（数理研究部）：『株価分析への状態空間モデル（カルマンフィルター）の応用（１）』
- 講師： 宮野 安弘氏 工学修士、ＭＢＡ、日立製作所、新日本製鐵（オラクル出向を含む）を経て現在ＩＴ、経営コンサルタント
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：6月26日（木）18：30～20：00
- 内容：系列分析の世界でフィルタリングに代表される状態空間モデルは、カルマンフィルターがあまりにも有名になってしまったが、経済学やファイナンスの分野への適用が顕著に拡大しており、資産運用、リスク管理、デリバティブ、商品設計などの実務に応用が進んでいます。今回はその中で、システマティック・リスクの測定指標であるベータ値の推定で、期間の取り方によって、ベータ値が大きく変動するが、変動を許容しながら、精度の高いパラメータ推定方法をカルマンフィルターを利用して行う、可変パラメータ推定問題の分析例をお話ししていただきます