株価の相関と反相関からみる銘柄のグループ化の技術
5月22日
- セミナー（数理研究部）：『株価の相関と反相関からみる銘柄のグループ化の技術』
- 講師： 宮野 安弘氏 工学修士、ＭＢＡ、日立製作所、新日本製鐵（オラクル出向を含む）を経て現在ＩＴ、経営コンサルタント
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：5月22日（木）18：30～20：00
- 内容：株価の時系列からインプライドボラティリティに含まれていると言われる情報を引出して、銘柄間の距離を測ることで、銘柄ごとにグループ分けが可能になります。この結果は、たとえ同じ業種の中にあっても、企業の株価の動きによっては、業界全体の値動きと反する企業が分類できます。これは、インプライドボラティリティが現実をどこまで表してくれるのか？について一つの実例を示してくれます。使用している手法は、マーケティング等の世界ではおなじみの銘柄間のユークリッド距離やマハラビノス距離を測定し、クラスター分析を行う手法の応用ですが、予想もしない企業どうしの組合せができるなど、実に応用範囲の広い分野です。銘柄選びに迷った時などに、この種の分析で銘柄を選ぶのもおもしろいかもしれません。