ボラティリティに着目した株価変動の確率モデル～ボラティリティの時系列変化を株価変動の予測に用いると、どうなるか？～
2月27日
- セミナー（数理研究部）ボラティリティに着目した株価変動の確率モデル
- ～ボラティリティの時系列変化を株価変動の予測に用いると、どうなるか？～
- 講師：宮野 安弘氏
- 工学修士、ＭＢＡ、日立製作所、新日本製鐵（オラクル出向を含む）を経て現在ＩＴ、経営コンサルタント
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：2月27日（木）18：30～20：00
- 内容：最近では、モデルのパラメータ推定制度を向上させるためにカルマン・フィルタの適用も行われていますが、フィルタリング理論の制御工学・情報工学での利用方法と金融での利用方法の違いに着目し、何の分析に向いているかとか、使用上の注意とか等を実例をあげてご説明します。