機械学習2：ボラティリティは価格の暴落の予測に役立つか？VIXの例
10月12日
- セミナー（講演5部）：『機械学習2：ボラティリティは価格の暴落の予測に役立つか？VIXの例』
- 講師：森谷 博之氏 Quasars22 Private Limited 代表
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：10月12日（金）18：30～20：00
- 内容：最近、ＶＩＸは市場が変調をきたすと注目される指数です。米国S&P500指数のオプション市場のインプライドボラティリティを指数化したのがその起源で、今では世界中の市場で同様な指数が開発されています。さて、このような指数は実際のトレードに役に立つのでしょうか？多くのヘッジファンド、ＣＴＡがボラティリティーをトレードのタイミングを図るのに使用していることは確かです。そこで、VIXの有効性を機械学習の手法を用いて検証します。
- 参考文献：「Python3ではじめるシステムトレード」、日経ソフトウェア9月号2018年「金融データをPythonで分析してみよう」
- 講師プロフィール：外資系金融機関でデリバティブのマーケットメイク、トレーディング、リスク管理に従事した後、1999年に独立、ファンドの組成、為替オーバーレイビジネスに関わる。2010年にQuasars22をシンガポールに設立、2016年に「Python3ではじめるシステムトレード」を上梓。中央大学兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員
- 受講対象者：どなたでも参加できます。
- 会員向けセミナー動画配信：有