Bipower Variationを用いた新しいテクニカル指標とその株価予測への応用
8月26日
- セミナー（数理研究部）：『Bipower Variationを用いた新しいテクニカル指標とその株価予測への応用』
- 講師： 山田 雅章氏 応用時系列研究会理事（正会員）
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：8月26日（火）18：30～20：00
- 内容：価格変動におけるジャンプ（急落・急騰）を検出するボラティリティ指標としてBipower Variationが知られています。昨年の数理研究部セミナーでは、Bipower Variation とRealized Volatilityを組み合わせることで新たなテクニカル指標（ＢＰＶレシオ）を提案し、マーケットタイマーとしての有効性を提示してみました。
今回のセミナーでは、「ニュースに対する株価の反応状態を定量化する指標」という観点からＢＰＶレシオの意義を考えてみたいと思います。そしてＢＰＶレシオに従って、過剰反応局面が除去された株価時系列を利用して株価予測を立てる方法を提案してみたいと思います。