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NTAA 国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)加盟 日本テクニカルアナリスト協会 特定非営利活動法人(NPO法人)

証券投資セミナー チャート分析

セミナー情報 Seminar

2019年2月のセミナー/参加申込

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機械学習3:リスクパリティ戦略は市場の混乱要因か?それとも理想的な投資対象か?

  • セミナー(講演5部):『機械学習3:リスクパリティ戦略は市場の混乱要因か?それとも理想的な投資対象か?』
  • 講師:森谷 博之氏 QUASARS22代表
  • 場所:事務局セミナー室(兜町平和ビル4階)
  • 日時:2月8日(金)18:30~20:00
  • 内容:リーマンショック以降、リスクパリティ戦略が投資家の注目を浴び、残高はうなぎのぼりです。最近はボラティリティの変動要因として、リスクパリティが話題に上るケースも出てきました。本セミナーでは価格はなぜ変動するのか、ボラティリティとは何か?という基本的な問題からはじめて、リスクパリティ戦略とは何か?ヘッジファンドの採用するリスクパリティ戦略とは何か?リスクパリティと順張り、逆張り戦略との関係、投資効率などについて分析し、そして最先端の階層的リスクパリティについて説明していきます。
    参考文献:「Python3ではじめるシステムトレード」、日経ソフトウェア2018年「金融データをPythonで分析してみよう」 企業研究34号(2019年3月発行予定)「階層的リスクパリティ:理想的なポートフォリオ構築への道」
  • 講師プロフィール:外資系金融機関でデリバティブのマーケットメイク、トレーディング、リスク管理に従事した後、1999年に独立、ファンドの組成、為替オーバーレイビジネスに関わる。2010年にQuasars22をシンガポールに設立、2016年に「Python3ではじめるシステムトレード」を上梓。中央大学兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。
  • 受講対象者:どなたでも参加できます。
  • 会員向けセミナー動画配信:有

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